Tout commence avec une petite fille de 13 ans, abandonnée dans un train et qui porte, inscrits autour du cou, son nom et une destination : New York. Neige Noire ne chante que la ''note bleue'', celle de la vie. Dans cette partition biographique, scènes et récits – tantôt réels, tantôt fictifs – sont entrelacés avec les airs, les chants, repris du répertoire de Billie Holiday.